A Maximização da Assimetria na Seleção de Carteiras de Investimento e a Generalização do Modelo para Momentos Ímpares de Ordem Superior - Martins, P. R.; Nunes, P. S.; Vasconcellos, C. F. (Trends in Computational and Applied Mathematics, 2023)
Neste trabalho, apresentamos um modelo geral para selecionar carteiras de investimento a partir da maximização de um momento ímpar de ordem superior quando fixados os dois primeiros momentos, considerando um ativo livre de risco e permitindo vendas a descoberto. Deduzimos propriedades geométricas de suas soluções. Propomos ainda uma generalização ao modelo Média-variância de Markowitz, pela minimização de um momento par de ordem superior sujeita a um retorno fixo.